Рядом, с ханским кладбищем расположены дворцовые бани. Это один из немногих архитектурных памятников восточного типа, сохранившихся с XVI в. без переделок.
Здание расположено в узком глухом переулке, часть фасада обращена к речке. Над входом, по восточному обычаю, в стену вделана мраморная доска с рельефной надписью, в которой сообщается, что здание построено в 939 г. (1533 г.).
Бани в жизни мусульман имели не меньшее значение, чем мечети. Для женщин посещение бани было самым большим развлечением. Мусульманки приходили в баню с утра и проводили в ней целый день: беседовали, причесывались, заплетали десятки мелких косичек, пели песни. Идя в баню, женщины несли большие узлы, в которых были простыни, полотенца, тазики, гребенки, краска для волос, сурьма для бровей и т. д. Здесь они показывали друг другу свои наряды. Баня являлась своеобразным женским клубом, была единственным местом, где восточная женщина чувствовала себя свободной от мужского ига.
Бани симметрично делились на женские и мужские. Отопление и водопровод были устроены под полом. Топка имеет круглую форму, дым из нее шел пятью каналами: два из них проходили под резервуаром для воды, три - под каменными полами банных помещений. Топка перекрыта сводом, стены оштукатурены водонепроницаемой штукатуркой, составленной из известкового раствора с добавлением до 50% толченого сеяного кирпича. Помещение освещалось верхним светом из множества круглых отверстий. Посредине помещения сделано каменное возвышение для сидения, в стенах - каменные раковины с кранами горячей и холодной воды.